Tendances saisonnières dans le marché Forex Quand il s'agit de négociation du marché des devises, vous pouvez souvent vous trouver faire l'un des deux choix: pro-dollar ou anti-dollar. En tant que composante de plus de 85 de toutes les transactions monétaires, le dollar américain a longtemps été le principal moteur des fluctuations des taux de change. La plupart des commerçants analyseront la direction future du dollar en utilisant une analyse fondamentale ou technique ou une combinaison des deux. Cependant, peu de gens se rendent compte que la période de l'année pourrait également jouer un rôle dans la façon dont le dollar des États-Unis se comporte contre diverses devises. L'étude de l'analyse technique consiste à analyser l'activité des prix passés par l'utilisation d'indicateurs. Il ya plusieurs façons de le faire avec une liste de blanchisserie d'indicateurs techniques pour vous aider à regarder le prix de différentes façons. Filtrage du bruit La plupart des commerçants ne se rendent peut-être pas compte qu'il n'existe pas de moyen plus clair d'analyser le comportement des prix passés que de regarder l'activité de prix elle-même sans le bruit des indicateurs. Lorsque vous regardez purement au prix, vous pouvez remarquer des modèles connus sous le nom de saisonnalité. La saisonnalité est un changement prévisible qui se répète chaque année à la même période. Par exemple, il se peut que vous n'ayez pas compris que dans huit des dix dernières années (entre 2000 et 2009), le dollar américain a chuté en mai contre le dollar canadien. Ou que dans huit des dix dernières années, le dollar américain a chuté contre le yen japonais au mois d'août. Il n'y a aucune garantie que les modèles historiques se répètent mais chaque fois qu'un modèle a été répété 80-90 du temps, il devient statistiquement significatif et qui peuvent être des informations très précieuses lorsque vous faites du commerce. Dans cet article, nous allons parler de pourquoi la saisonnalité est un concept important sur le marché des changes et pourquoi il ne doit pas être ignoré. (Pour les lectures connexes, voir Capitalisation des effets saisonniers) Juillet: Un mois positif pour USDJPY L'un des plus forts exemples de saisonnalité est celui de USDJPY. Qui peut être vu dans la figure 1 ci-dessous. Dans 80 des échantillons (ou huit des dix dernières années), USDJPY a terminé le mois de juillet plus élevé que celui où il a commencé. Il est difficile de déterminer exactement pourquoi l'USDJPY a tendance à se comporter de cette façon au mois de juillet, bien qu'il puisse être lié à la fin du premier trimestre au Japon ou au début de la deuxième moitié de l'année aux États-Unis. Ce cas de saisonnalité est très fort et il vaut la peine de garder à l'esprit si vous trouvez des transactions courtes USDJPY au cours du mois de juillet. La présence de la saisonnalité peut vous inciter à prendre une position courte plus petite que la normale ou à éviter des transactions courtes à plus long terme à USDJPY pendant cette période. Source: GFT Dealbook Août: Gains USDJPY faits en Juillet sont souvent effacés Il ya aussi un fort cas de saisonnalité en USDJPY pendant le mois d'août. Comme vous pouvez le voir dans la figure 2 ci-dessous, une bonne partie des gains gagnés en juillet ont été effacés en août. En fait, un regard sur d'autres croix de yens révèle rapidement que dans une année civile août a tendance à être le mois le plus fort pour le yen japonais à travers le conseil. En d'autres termes, d'autres devises telles que le dollar américain, l'euro et la livre britannique ont une forte tendance à tomber contre le yen en août. Source: GFT Dealbook mai: Un mois très négatif pour le USDCAD Pour USDCAD. Le plus fort cas de saisonnalité est au mois de mai. Dans huit des dix dernières années (entre 2000 et 2009), le dollar canadien s'est redressé face au dollar américain ce mois-là. La seule explication de ce schéma de prix est la saisonnalité des prix du pétrole. Le Canada est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et, par conséquent, les entreprises canadiennes ont tendance à être très sensibles au prix du pétrole. La tendance des prix du pétrole à augmenter au cours des mois de mars et d'avril aurait pu stimuler la rentabilité des entreprises canadiennes, entraînant des améliorations saisonnières des données économiques. Source: GFT Dealbook Janvier: Un mois négatif pour EURUSD Des cas de saisonnalité peuvent également être trouvés dans d'autres paires de devises telles que l'EURUSD et le NZDUSD. Le comportement du dollar américain par rapport à l'euro au mois de janvier, par exemple, montre une forte saisonnalité. Dans sept des dix dernières années, le dollar américain s'est redressé au mois de janvier. La raison pour laquelle nous voyons généralement ce comportement est parce que de nombreuses entreprises et les fonds ont tendance à rapatrier leur argent à leur pays local à la fin de l'année pour habiller leurs bilans. Au début de l'année, l'argent est de nouveau envoyé à l'étranger pour de nouveaux investissements. Parce que tout le monde commence avec une ardoise vierge en ce qui concerne les profits et les pertes aller, leur objectif principal est d'initier de nouvelles positions. Le marché des États-Unis est l'un des marchés les plus liquides au monde, ce qui explique pourquoi beaucoup de cet investissement finit là. Dans le cas du NZDUSD, la paire de devises a augmenté de huit sur les 10 dernières années dans le mois de Décembre. Source: GFT Dealbook Implications pour les commerçants En tant que commerçants, il existe de nombreuses façons que vous pouvez appliquer la connaissance de la saisonnalité pour améliorer votre trading. Par exemple, si vous négociez le GBPUSD au mois de Septembre, comme un trader à plus long terme, vous pouvez rechercher des occasions en utilisant les fondamentaux ou techniques pour acheter la GBPUSD ou aller dans le sens de la tendance saisonnière. Comme un trader à court terme, vous pouvez réduire votre période de détention si vous prenez un métier qui est contre la tendance saisonnière ou, comme les traders à plus long terme, vous pouvez vous concentrer sur la recherche principalement de longues métiers GBPUSD. Bien que les modèles saisonniers ne se dopliquent pas 100 fois, après la saisonnalité plutôt que la décoloration il peut améliorer votre capacité à trouver des métiers à forte probabilité. Conclusion Bien que les cas de saisonnalité sur le marché des changes sont rares, être conscient d'eux peut aider les commerçants à devenir plus en phase avec les perspectives pour leurs métiers de la monnaie. Les modèles saisonniers ne seront pas toujours répétés comme les données le suggèrent, mais être conscient des tendances peut aider les commerçants de forex à comprendre où se situent les probabilités. S'il ya un fort cas de saisonnalité au cours d'un mois donné, il peut aider à soutenir une idée commerciale ou fournir une raison pour l'éviter. Vendredi 3 février 2017 Saisonnalité Mises à jour des indicateurs Saisonnalité Mises à jour des indicateurs pour la stabilité et pour les nouvelles fonctionnalités à venir . Aussi ajouté quelques saisonnier chinois inspiré de saison lunaire mensuelle saisonnières à la demande du client. Mercredi 1er février 2017 Lancement d'un nouveau site Web Nous avons lancé un nouveau site Web pour Seasonal Trader and Seasonality. Nous ajouterons de nombreux nouveaux services et fonctionnalités à travers le nouveau site Web ainsi que renforcer nos informations marketing. (Abonnés seulement) Mardi à 9 h HNE Réunions des abonnés (abonnés seulement) Mais peut-être pas comme vous le pensez La direction est récompensée pour des trimestres rentables et des gains accrus. Ce qui monte doit descendre Mais comme les lois de la gravité, ce qui monte doit descendre. Pas tous les trimestres peuvent battre les attentes. Le marché aime la prévisibilité Donc, la meilleure option suivante est de permettre aux détenteurs de parts de négocier des mouvements prévisibles du stock. Comptabilité créative à la sauvetage Trucs de comptabilité peut être utilisé pour masser les revenus afin de répondre ou dépasser les attentes. Les communiqués de presse signalent les mouvements du marché et les investisseurs institutionnels sur les prochains résultats trimestriels. Les initiés diffusent tranquillement les nouvelles concernant les ventes record ou les annonces de grande affaire. Mais que faire si vous connaissiez les décideurs du marché et les investisseurs institutionnels d'apprendre avec l'expérience et par le biais de connexions quand est le meilleur moment de l'année pour le commerce d'un stock. En réalité, ce groupe-penser devient une prophétie auto-réalisatrice. Nous appelons cela saisonnalité Imaginez avoir toutes ces informations en face de vous Les ingénieurs informaticiens et les expoerts financiers ont callaborated pour vous apporter un outil d'analyse de logiciels qui craque des millions de morceaux de données pour découvrir ces modèles et leurs mouvements de prix associés et de rechercher et de classer leur. Saisonnier Trader Trader fonctionne sur Windows, Mac ou Linux et vient également dans une version Web pour votre navigateur ou votre appareil mobile. Saisonnalité En analysant jusqu'à 30 ans de données historiques, nous détectons des modèles de prix pour les actions, les matières premières, les FOREX et les options. Nous affichons le modèle sous la forme d'un diagramme linéaire simple indiquant les périodes où les prix de l'année sont les plus élevés et les plus bas. Comparaison des pommes et des pommes dans le mouvement des prix attendus Nous avons mis la saisonnalité en contexte avec le prix actuel et la volatilité historique, et centré le graphique sur la journée actuelle, pour vous donner une perspective sur les mouvements attendus des prix dans les 6 prochains mois. Nous vous permettons également de comparer les 6 derniers mois de mouvement des prix avec ceux prédits par la saisonnalité. Nous avons même quantifié la différence et l'avons appelée Variation saisonnière. Plus la variation est faible, plus la saisonnalité prédit les mouvements de prix. Saisonnalité Cycles Nous calculons la saisonnalité annuelle sur une semaine ou un jour calendrier ou sur les horaires des gains trimestriels. Gains annuels La saisonnalité aligne tous les jours de bénéfice pour les trimestres respectifs remontant à 30 ans. Le résultat est le meilleur prédicteur de mouvement de prix existant basé sur des milliers de points de données et par la façon dont les entreprises travaillent réellement. Le diable est dans les détails Simplifier les données de mouvement des prix attendus autant que nous avons présenté un danger. Le simple volume de données qui se trouve derrière elle se perd dans le shuffle. Nous avons donc innové pour créer l'indicateur Momentum de saisonnalité qui montre chaque point de données dans un graphique à barres facile à comprendre. Vous pouvez voir tous les détails pour jusqu'à 30 ans derrière chaque mouvement de prix trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou tous les jours. Le détail pour les mouvements quotidiens des prix est une aubaine pour les commerçants de revenus. Saisonnaliseur Nous isolons et quantifions les meilleures périodes de négociation prédites par la saisonnalité pour les métiers longs et courts en maximisant le retour sur investissement attendu. Puis, une fois de plus, nous évitons le risque de trop simplifier, en montrant les mouvements de prix réels sur les périodes commerciales correspondantes remontant à 30 ans et en calculant un pourcentage de victoire pour tous les cycles réels qui composaient la prédiction. Ces périodes commerciales sont les éléments constitutifs d'une stratégie globale pour utiliser la saisonnalité pour conduire votre négociation. Saisonnalités trimestrielles et mensuelles Jusqu'à présent, nous avons montré beaucoup de saisonnalité annuelle. Mais nous avons également la saisonnalité trimestrielle prévision des mouvements de prix sur un trimestre sur trimestre. Avec la saisonnalité mensuelle, vous pouvez voir la même chose mois sur mois. Enfin, avec la saisonnalité des gains trimestriels, vous pouvez aligner tous les jours de gains pour chaque trimestre remontant à 30 ans. Saisonnalité de 5 et 10 ans En règle générale, nous déterminons nos meilleures périodes de négociation en utilisant la saisonnalité sur 10 ans. Dix ans typiquement reprend les modèles les plus clairs sans être affecté par l'ajout de plus de bruit à des moments où les choses étaient tout à fait différentes. Cependant, nous aimons mélanger la saisonnalité de 5 ans pour confirmer les mouvements de prix de la saisonnalité de 10 ans. Parfois, nous ajoutons 15, 20 ou 30 saisons saisonnières pour nous rendre encore plus sûr. Comparaison de la saisonnalité Pour construire un cas, nous pouvons comparer nos périodes de négociation prédites avec les saisonnalités d'autres stocks, options, FOREX, indices ou secteurs. Superposition d'autres saisons est toujours un couple de clics ou peut être automatiquement ajouté avec nos styles de graphique avancé. Rien ne construit la confiance plus que de voir que le commerce que vous êtes sur le point de choisir des matches avec les mouvements de prix attendus du secteur dans son ensemble. Historique de la saisonnalité et cycles de corollaire À tout moment, nous pouvons sélectionner chacun des différents cycles qui composent la saisonnalité que nous regardons. Cela nous éclaire en révélant tous les mouvements de prix individuels qui ont constitué les mouvements des prix saisonniers et met en évidence pour lesquels les cycles ont été les plus proches du cycle actuel. Cela peut être la confirmation finale de nos outils Arsenal que nous faisons le meilleur commerce possible. En tirant parti des meilleures périodes de négociation calculées pour plus de 10 000 actions, matières premières, secteurs, indices et FOREX, nous avons créé un calendrier commercial. Le calendrier montre les meilleurs métiers d'une semaine ou d'un mois donné et peut être réduit en utilisant différents critères et filtres. Calendrier établit les meilleures périodes de négociation en fonction de quand ils commencent ou la date de gains dont ils dépendent. Mais Radar montre tous les métiers à venir, vous permet de comparer et de les classer, et peut être réduite par divers critères et filtres. Radar vous permet également de trouver et de comparer à des métiers connexes en un clic. Par exemple, cliquez simplement pour trouver toutes les options de négociation pour les actions dans un secteur, ou les paires FOREX liées à une autre paire FOREX. Dans le cas où ce n'était pas assez, peut-être nous voulons rechercher des métiers correspondant à un zillion d'autres critères. Avec une bibliothèque toujours en expansion de critères de recherche, vous pouvez rechercher des crossovers MACD, Pocket Pivots, et bien d'autres encore. Vous pouvez enregistrer vos critères et paramètres dans des stratégies et même les partager avec d'autres. Et si nous aimons certains de ces critères et paramètres et que vous souhaitez les appliquer aux résultats affichés par le calendrier ou le radar. Nous pouvons le faire aussi Les webinaires hebdomadaires des abonnés vous aident à apprendre de nouvelles techniques et stratégies de négociation et à interagir avec notre communauté pour obtenir des choix de titres. Les webinaires de formation vous aident à comprendre les bases du logiciel. Si vous manquez un webinaire, vous pouvez regarder n'importe quelle bibliothèque d'enregistrements. Inscrivez-vous maintenant pour seulement 97 mois Votre abonnement vous enfermera à ce taux pendant aussi longtemps que vous le souhaitez, même lorsque nos tarifs offerts augmentent. Vous pouvez vous désinscrire à n'importe quel moment. Pour vous inscrire à la famille Seasonality Trader, veuillez utiliser le bouton Abonnez-vous ci-dessus. 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